PROGRAM ZA OCENU VIŠEDIMENZIONIH PROCESA VOLATILNOSTI ZASNOVAN NA MODELU KONSTANTNE USLOVNE KORELACIJE

Jelena Minović

Jelena Minović Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerzitet u Beogradu

Кључне речи: EViews, višedimenzioni GARCH model, CCC model, volatilnost

Сажетак

U ovom radu su predstavljeni programi za ocenu višedimenzionih procesa volatilnosti, napisani u okviru programskog paketa EViews. Da bi se ocenili višedimenzioni procesi volatilnosti, u analizi Srpskog finansijskog tržišta, bilo je potrebno napisati nove potprograme unutar paketa Eviews. Programi su napisani za model konstantne uslovne korelacije i to u dvodimenzionoj i trodimenzionoj verziji.