PROGRAM ZA OCENU VIŠEDIMENZIONIH PROCESA VOLATILNOSTI ZASNOVAN NA MODELU KONSTANTNE USLOVNE KORELACIJE

  • Jelena Minović Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerzitet u Beogradu
Кључне речи: EViews, višedimenzioni GARCH model, CCC model, volatilnost

Сажетак

U ovom radu su predstavljeni programi za ocenu višedimenzionih procesa volatilnosti, napisani u okviru programskog paketa EViews. Da bi se ocenili višedimenzioni procesi volatilnosti, u analizi Srpskog finansijskog tržišta, bilo je potrebno napisati nove potprograme unutar paketa Eviews. Programi su napisani za model konstantne uslovne korelacije i to u dvodimenzionoj i trodimenzionoj verziji.
Објављено
2019-01-15
Bрој часописа
Год. 2009 Бр. 30 (2009)
Секција
Чланци